第22节美股全市场回测

阿布 2018-12-11 PM 2838℃ 0条

第22节美股全市场回测

作者: 阿布

在第19节‘数据源’中分别获取了各个市场的6年交易数据，本节将做美股市场全市场回测，以及ump主裁，边裁优化示例。

买入因子，卖出因子等依然使用相同的设置，如下所示：

# 初始化资金500万
read_cash = 5000000

# 买入因子依然延用向上突破因子
buy_factors = [{'xd': 60, 'class': AbuFactorBuyBreak},
               {'xd': 42, 'class': AbuFactorBuyBreak}]

# 卖出因子继续使用上一节使用的因子
sell_factors = [
    {'stop_loss_n': 1.0, 'stop_win_n': 3.0,
     'class': AbuFactorAtrNStop},
    {'class': AbuFactorPreAtrNStop, 'pre_atr_n': 1.5},
    {'class': AbuFactorCloseAtrNStop, 'close_atr_n': 1.5}
]
abupy.env.g_market_target = EMarketTargetType.E_MARKET_TARGET_US
abupy.env.g_data_fetch_mode = EMarketDataFetchMode.E_DATA_FETCH_FORCE_LOCAL

1. 美股交易训练集回测

下面将回测市场设置为美股市场：

abupy.env.g_market_target = EMarketTargetType.E_MARKET_TARGET_US

将数据读取模式设置为本地数据模式，即进行全市场回测时最合适的模式，运行效率高，且分类数据更新和交易回测。

abupy.env.g_data_fetch_mode = EMarketDataFetchMode.E_DATA_FETCH_FORCE_LOCAL

下面通过env中的设置将回测中的symbols切分为回测训练集与回测测试集，且打开回测生成买入时刻特征开关：

详情请阅读ABuMarket模块

# 回测时生成买入时刻特征
abupy.env.g_enable_ml_feature = True
# 回测时将symbols切割分为训练集数据和测试集两份，使用训练集进行回测
abupy.env.g_enable_train_test_split = True

下面设置回测时切割训练集，测试集使用的切割比例参数，默认为10，即切割为10份，9份做为训练，1份做为测试

由于美股股票数量多，所以切割分为4份，3份做为训练集，1份做为测试集，如下所示：

abupy.env.g_split_tt_n_folds = 4

在上面run_kl_update中更新了从2011-08-08至2017-08-08，由于在买入时刻生成特征，所以要保留一年的数据做为特征数据回测时段，所以下面的回测start使用2012-08-08至2017-08-08，即向后推了一年做回测：

下面开始回测，第一次运行select：run loop back，然后点击run select，如果已经回测过可select：load train data直接从缓存数据读取：

abu_result_tuple = None
def run_loop_back():
    global abu_result_tuple
    abu_result_tuple, _ = abu.run_loop_back(read_cash,
                                                   buy_factors,
                                                   sell_factors,
                                                   choice_symbols=None,
                                                   start='2012-08-08', end='2017-08-08')
    # 把运行的结果保存在本地，以便之后分析回测使用，保存回测结果数据代码如下所示
    abu.store_abu_result_tuple(abu_result_tuple, n_folds=5, store_type=EStoreAbu.E_STORE_CUSTOM_NAME, 
                               custom_name='train_us')
    ABuProgress.clear_output()

def run_load_train():
    global abu_result_tuple
    abu_result_tuple = abu.load_abu_result_tuple(n_folds=5, store_type=EStoreAbu.E_STORE_CUSTOM_NAME, 
                                                 custom_name='train_us')

def select(select):
    if select == 'run loop back':
        run_loop_back()
    else:
        run_load_train()

_ = ipywidgets.interact_manual(select, select=['run loop back', 'load train data'])

metrics_train = AbuMetricsBase.show_general(*abu_result_tuple, only_show_returns=True)

买入后卖出的交易数量:89418
买入后尚未卖出的交易数量:2012
胜率:46.5220%
平均获利期望:8.4475%
平均亏损期望:-5.6229%
盈亏比:1.3312
策略收益: 61.3978%
基准收益: 111.5646%
策略年化收益: 12.2991%
基准年化收益: 22.3484%
策略买入成交比例:31.7084%
策略资金利用率比例:88.6240%
策略共执行1258个交易日

2. 美股交易测试集回测

下面通过env中设置使用刚才切分的测试集美股symbol，它使用pickle读取之前已经切割好的本地化测试集股票代码序列：

# 测试集回测时也不生成买入时刻特征了，为提高回测运行效率
abupy.env.g_enable_ml_feature = False
# 回测时使用切割好的测试数据
abupy.env.g_enable_last_split_test = True

下面开始回测，第一次运行select：run loop back，然后点击run select_test，如果已经回测过可select：load test data直接从缓存数据读取：

abu_result_tuple_test = None
def run_loop_back_test():
    global abu_result_tuple_test
    abu_result_tuple_test, _ = abu.run_loop_back(read_cash,
                                                 buy_factors,
                                                 sell_factors,
                                                 choice_symbols=None,
                                                 start='2012-08-08', end='2017-08-08')
    # 把运行的结果保存在本地，以便之后分析回测使用，保存回测结果数据代码如下所示
    abu.store_abu_result_tuple(abu_result_tuple_test, n_folds=5, store_type=EStoreAbu.E_STORE_CUSTOM_NAME, 
                               custom_name='test_us')
    ABuProgress.clear_output()

def run_load_test():
    global abu_result_tuple_test
    abu_result_tuple_test = abu.load_abu_result_tuple(n_folds=5, store_type=EStoreAbu.E_STORE_CUSTOM_NAME, 
                                                 custom_name='test_us')

def select_test(select):
    if select == 'run loop back':
        run_loop_back_test()
    else:
        run_load_test()

_ = ipywidgets.interact_manual(select_test, select=['run loop back', 'load test data'])

AbuMetricsBase.show_general(*abu_result_tuple_test, only_show_returns=True)

买入后卖出的交易数量:29786
买入后尚未卖出的交易数量:625
胜率:46.5420%
平均获利期望:8.4243%
平均亏损期望:-5.7298%
盈亏比:1.3117
策略收益: 63.2158%
基准收益: 111.5646%
策略年化收益: 12.6633%
基准年化收益: 22.3484%
策略买入成交比例:20.8674%
策略资金利用率比例:90.2922%
策略共执行1258个交易日

png

3. 满仓乘数

上述回测结果中可以看到策略买入成交比例都不高，《量化交易之路》中讲解了资金限制对度量的影响，以及满仓乘数的概念以及使用，《量化交易之路》中通过把初始资金扩大到非常大，但是每笔交易的买入基数却不增高，来使交易全部都成交，再使用满仓乘数的示例，由于需要再次进行全市场回测，比较耗时。

下面直接示例通过AbuMetricsBase中的transform_to_full_rate_factor接口将之前的回测结果转换为使用大初始资金回测的结果：

第一次运行select：transform，然后点击run select_full，如果已经运行过可select：load直接从缓存数据读取：

备注：即使不重新做全市场回测，由于设计所有交易单的重新计算，所有仍然需要时间，下面操作属于耗时操作

test_frm = None
def run_transform():
    global test_frm
    test_frm = metrics_test.transform_to_full_rate_factor(n_process_kl=4, show=False)
    
    # 转换后保存起来，下次直接读取，不用再转换了
    from abupy import AbuResultTuple
    test_us_fr = AbuResultTuple(test_frm.orders_pd, test_frm.action_pd, test_frm.capital, test_frm.benchmark)
    abu.store_abu_result_tuple(test_us_fr, n_folds=5, store_type=EStoreAbu.E_STORE_CUSTOM_NAME, 
                               custom_name='test_us_full_rate')

def run_load():
    global test_frm
    test_us_fr = abu.load_abu_result_tuple(n_folds=5, store_type=EStoreAbu.E_STORE_CUSTOM_NAME, 
                                           custom_name='test_us_full_rate')
    # 本地读取后使用AbuMetricsBase构造度量对象，参数enable_stocks_full_rate_factor=True, 即使用满仓乘数
    test_frm = AbuMetricsBase(test_us_fr.orders_pd, test_us_fr.action_pd, test_us_fr.capital, test_us_fr.benchmark,
                              enable_stocks_full_rate_factor=True)
    test_frm.fit_metrics()

def select_full(select):
    if select == 'transform':
        run_transform()
    else:
        run_load()

_ = ipywidgets.interact_manual(select_full, select=['transform', 'load'])

使用test_frm进行度量结果可以看到所有交易都顺利成交了，策略买入成交比例:100.0000%，但资金利用率显然过低，它导致基准收益曲线和策略收益曲线不在一个量级上，无法有效的进行对比：

AbuMetricsBase.show_general(test_frm.orders_pd, 
                            test_frm.action_pd, test_frm.capital, test_frm.benchmark, only_show_returns=True)

买入后卖出的交易数量:29786
买入后尚未卖出的交易数量:625
胜率:46.5420%
平均获利期望:8.4243%
平均亏损期望:-5.7298%
盈亏比:1.3117
策略收益: 12.2341%
基准收益: 111.5646%
策略年化收益: 2.4507%
基准年化收益: 22.3484%
策略买入成交比例:100.0000%
策略资金利用率比例:29.7226%
策略共执行1258个交易日

png

转换出来的test_frm即是一个使用满仓乘数的度量对象，下面使用test_frm直接进行满仓度量即可：

print(type(test_frm))
test_frm.plot_returns_cmp(only_show_returns=True)

买入后卖出的交易数量:29786
买入后尚未卖出的交易数量:625
胜率:46.5420%
平均获利期望:8.4243%
平均亏损期望:-5.7298%
盈亏比:1.3117
策略收益: 61.8465%
基准收益: 111.5646%
策略年化收益: 12.3890%
基准年化收益: 22.3484%
策略买入成交比例:100.0000%
策略资金利用率比例:29.7226%
策略共执行1258个交易日

png

小结：本节所有操作都非常耗时，特别是在cpu不够快的电脑上，建议睡觉的时候运行哈，下一节将使用本节回测好的数据进行ump训练优化示例。

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标签: 美股, 回测, 市场

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