第10节. 比特币, 莱特币的走势数据分析

第10节. 比特币, 莱特币的走势数据分析

第10节 比特币, 莱特币的回测作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook上一节讲解的是港股市场的回测,以及使用AbuTLine.show_least_valid_poly优化策略,提高系统的稳定性,本节主要示例比特币与莱特币的走势分析与回测。1. 比特币, 莱特币的走势数据分析abupy内置沙盒数据中:比特币的数据是从2013-09-01至2017-07-26莱特币的数据是从2014-03-19至2017-07-26很多人说做币类市场更容易,因为整个市场就两个能做的票,比特币,莱特币,但是真的是...

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第9节 港股市场的回测

第9节 港股市场的回测

第9节 港股市场的回测作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook上一节讲解的是A股市场的回测,本节讲解港股市场的回测示例。买入因子,卖出因子等依然使用相同的设置,如下所示:# 设置初始资金数 read_cash = 1000000 # 买入因子依然延用向上突破因子 buy_factors = [{'xd': 60, 'class': AbuFactorBuyBreak}, {'xd': 42, 'class': AbuFactorBuyBreak}] # 卖出因子...

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第8节 A股市场的回测

第8节 A股市场的回测

第8节 A股市场的回测作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook之前的小节回测示例都是使用美股,本节示例A股市场的回测。买入因子,卖出因子等依然使用相同的设置,如下所示:# 设置初始资金数 read_cash = 1000000 # 买入因子依然延用向上突破因子 buy_factors = [{'xd': 60, 'class': AbuFactorBuyBreak}, {'xd': 42, 'class': AbuFactorBuyBreak}] # 卖出因子继...

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第7节 寻找策略最优参数和评分

第7节 寻找策略最优参数和评分

第7节 寻找策略最优参数和评分作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook上一节主要讲解了如何使用abupy中度量模块对回测的结果进行度量,本节将主要讲解使用grid search模块对策略参数寻找最优。最优参数的意思是比如上一节使用的卖出因子组合使用:sell_factors = [ {'stop_loss_n': 1.0, 'stop_win_n': 3.0, 'class': AbuFactorAtrNStop}, {'class': AbuFactorPreAtrN...

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第6节 回测结果的度量

第6节 回测结果的度量

第6节 回测结果的度量作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook前面小节中都使用分解流程方式一步一步实现回测,目的是为了更清晰的说明内部操作流程, 编码过程会显的有些复杂臃肿,但实际上在编写完成一个策略后只需要使用一行代码即abu.run_loop_back可以完成回测。详细代码实现请阅读abu.run_loop_back()函数,下面使用run_loop_back()进行策略示例:# 设置初始资金数 read_cash = 1000000 # 设置选股因子,None为不使用选股因子 stock_...

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第5节 选股策略的开发

第5节 选股策略的开发

第5节 选股策略的开发作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook在第一节即说过:在对的时间,遇见对的人(股票),是一种幸福在对的时间,遇见错的人(股票),是一种悲伤在错的时间,遇见对的人(股票),是一声叹息在错的时间,遇见错的人(股票),是一种无奈之前的节讲的都是择时(什么时候投资), 本节将讲解选股。1. 选股因子的编写与择时小节类似,实现示例在中abu量化系统实现一个选股策略。如下代码AbuPickRegressAngMinMax为选股因子,它的作用是将股票前期走势进行线性拟合计算一个角度,参...

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第4节 多支股票择时回测与仓位管理

第4节 多支股票择时回测与仓位管理

第4节 多支股票择时回测与仓位管理作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook之前的章节无论讲解策略优化,还是针对回测进行滑点或是手续费都是针对一支股票进行择时操作。本节将示例讲解多支股票进行择时策略的实现,依然使用AbuFactorBuyBreak做为买入策略,其它四个卖出策略同时生效的组合。from abupy import AbuFactorBuyBreak, AbuFactorSellBreak from abupy import AbuFactorAtrNStop, AbuFactorPr...

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第9节 港股市场的回测

第9节 港股市场的回测

第9节 港股市场的回测作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook上一节讲解的是A股市场的回测,本节讲解港股市场的回测示例。买入因子,卖出因子等依然使用相同的设置,如下所示:# 设置初始资金数 read_cash = 1000000 # 买入因子依然延用向上突破因子 buy_factors = [{'xd': 60, 'class': AbuFactorBuyBreak}, {'xd': 42, 'class': AbuFactorBuyBreak}] # 卖出因子...

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第3节 滑点策略与交易手续费

第3节 滑点策略与交易手续费

第3节 滑点策略与交易手续费作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook上一节使用AbuFactorBuyBreak和AbuFactorSellBreak且混入基本止盈止损策略AbuFactorAtrNStop,风险控制止损策略AbuFactorPreAtrNStop,利润保护止盈策略AbuFactorCloseAtrNStop来提高交易的盈利效果。本节将继续在上一节回测的基础上示例择时策略其它使用方法,首先完成上一节的回测准备,如下所示:from abupy import AbuFactorBuy...

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第2节 择时策略的优化

第2节 择时策略的优化

第2节 择时策略的优化作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook本节界面操作教程视频播放地址上一节编写了AbuFactorBuyBreak和AbuFactorSellBreak,做为择时买入策略和择时卖出策略,本节将继续使用这两个策略,通过混入其它卖出策略来提高优化交易效果。备注:已将AbuFactorBuyBreak和AbuFactorSellBreak做为abupy内置策略示例因子在项目中,所以本节不重复编写因子,直接从abupy中import因子,如下所示from abupy import ...

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